AVALIAÇÃO DE RISCO EM UMA CARTEIRA TEÓRICA DE AÇÕES

um estudo com base na Teoria do Portfólio de Markowitz

  • Jose Aparecido Moura Aranha Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS
  • Kati Mari Sayuri Kohatsu Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS

Resumen

A possibilidade de buscar conhecimento sobre as alternativas disponíveis para poupar não é de fácil compreensão, enseja ao investidor uma multiplicidade de opções para obter rendimentos acima da poupança. O investimento em ações negociadas na Bolsa, Brasil Balcão (B3), pode ser uma boa oportunidade de obter melhores ganhos. No entanto, devido a sua alta volatilidade faz-se  necessário que o investidor se previna e faça uma análise acerca dos ativos que deseja adquirir. Para conseguir remunerações maiores é imprescindível que esteja exposto a riscos mais elevados. Nesse sentido pergunta-se como minimizar o risco do investidor no mercado de ações? O trabalho tem por objetivo propor a construção de carteiras teóricas de ações com menor risco. Para esse fim foi utilizada a Teoria de Portifólio (Portifolio Selection) proposta por Markowitz em 1952. O trabalho é de natureza aplicada e descritiva em termos de seus objetivos com abordagem quantitativa e, quanto aos procedimentos é documental e bibliográfica. Foi utilizada uma amostra de cotações mensais de ações de 220 companhias listadas na B3 no período de 31.08.2021 a 29.07.2022 que permitiram construir três portfólios cujos resultados comprovaram que carteiras com títulos negativamente correlacionados minimizam o risco para o investidor.

Biografía del autor/a

Jose Aparecido Moura Aranha, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS

Doctorado en Ciencias Ambientales y Sostenibilidad Agrícola por la Universidade Católica Dom Bosco - UCDB, Magíster en Ciencias Contables por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo - PUC-SP, Licenciado en Ciencias Contables por la Universidade Católica Dom Bosco - UCDB y en Administración por la Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, Profesor adjunto de la Escuela de Administración y Negocios (ESAN) de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Publicado
2024-05-17
Cómo citar
ARANHA, J. A. M.; SAYURI KOHATSU, K. M. AVALIAÇÃO DE RISCO EM UMA CARTEIRA TEÓRICA DE AÇÕES. Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN), v. 7, n. 1, 17 may 2024.
Sección
EIXO 1 - Artigo Completo - Estratégia e Negócios